Oppe Plazen

« Zeréck op d'Lëscht mat den oppene Plazen

Plusieurs Quantitative Analysts – Model Risk Management (m/f)

Réf : NRM2339

Description :

En vue de renforcer son Service Non-Financial Risk Management, Spuerkeess recherche activement 

Plusieurs Quantitative Analysts – Model Risk Management (m/f) 

Réf. NRM2339

Profil recherché :

  • Titulaire d’un diplôme Master en mathématique, économétrie ou finance quantitative;
  • Expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans le domaine de la gestion des modèles de risque de liquidité et taux d’intérêt (IRRBB/CSRBB) au sein d’une banque ou
  • Expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans le domaine de la gestion des modèles de risque de crédit. 

Les compétences détaillées ci-dessous représentent un profil idéal. L’acquisition de ces compétences peut, sur base de prédispositions d’apprentissage démontrées, être effectuée par l’encadrement et la formation proposée par la Banque au cours de la prise de fonction et la période d’intégration. 

Compétences techniques: 

1. Spécificités métier et aspects réglementaires 

  • Maîtrise dans les domaines suivants:
    • Modèles Asset & Liability Management (ALM) de gestion de risque de liquidité et de taux d’intérêt
    • Indicateurs de gestion des risques ALM (gap de taux et de liquidités, EVE, NII, etc.);
    • EBA guidelines et RTS IRRBB/CSRBB
    • Modèles de risque de crédit
    • CRR (Capital Requirements Regulation) 

2. Outils informatiques et compétences digitales

  • Parfaite maîtrise dans les domaines suivants:
    • Utilisation Internet
    • Veille technologique (nouvelles technologies digitales)
    • Maîtrise dans les domaines suivants:
      • Modélisation de données
      • MS Office
      • Outils utilisés pour le traitement de données et la modélisation (p.ex. SAS, Python, R, SQL, etc.) 

3. Connaissances linguistiques (oral et écrit)

  • Maîtrises des langues française et anglaise
  • La connaissance de la langue luxembourgeoise constitue un avantage. 

Compétences transversales: 

  • Rassembler, traiter et restituer correctement l’information dans les délais impartis;
  • Utiliser les moyens disponibles et effectuer les tâches simples ou répétitives de façon autonome, correcte et systématique;
  • Montrer, transmettre et partager ses connaissances, ses idées et ses méthodes de travail;
  • Créer et améliorer l’esprit d’équipe en partageant ses avis et ses idées et en contribuant à la résolution de conflits entre collègues.

Missions :

  • Réalisation de missions de validation initiale, périodique et des changements des modèles internes utilisés pour la gestion du risque de crédit (modèles IRB pilier 1, modèles de type pilier 2 ou modèles de calcul de provisions IFRS9), du risque de marché, du risque de taux d’intérêt (IRRBB), de l’ALM ou d’autres types de risque (modèles d’octroi de crédit, de pricing ou encore de data management);
  • Contrôle des codes sources et des données utilisées pour la modélisation;
  • Analyse critique de la méthodologie et des hypothèses des modèles internes (p.ex. en créant des modèles « challenger »);
  • Documentation et présentation des résultats de la mission de validation dans des rapports de validation et suivi des recommandations formulées.

Votre dossier de candidature devra contenir :

  • Un curriculum vitae détaillé;
  • Une lettre de motivation;
  • Une copie de vos diplômes (pour les diplômes obtenus à l’étranger, veuillez joindre l’inscription au registre des titres des diplômes universitaires délivré par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche).

Sech op dës Plaz mellen »