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Un Quantitative Analyst – Model Validation (m/f)

Réf : RIM2136

Description :

En vue de renforcer son Service Risk Management, Spuerkeess recherche activement 

Un Quantitative Analyst – Model Validation (m/f) 

Réf. RIM2136

Profil recherché :

  • Titulaire d’un diplôme Master en mathématiques, économétrie ou similaire;
  • Expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans le domaine de la revue des modèles IRB et autres modèles.

Les compétences détaillées ci-dessous représentent un profil idéal. L’acquisition de ces compétences peut, sur base de prédispositions d’apprentissage démontrées, être effectuée par l’encadrement et la formation proposée par la Banque au cours de la prise de fonction et la période d’intégration. 

Compétences techniques: 

1. Spécificités métier et aspects réglementaires 

  • Connaissances confirmées dans:
    • Risk: risques financiers et modèles utilisés pour la gestion des risques
    • Data: analyse de données et mathématique financière (statistiques/probabilité)
  • Bonnes connaissances dans:
    • Banking: connaissance du marché bancaire
    • Communication: rédaction de documents techniques et de procédures
    • Exigences réglementaires dans le domaine de la gestion des risques: CRR (Capital Requirements Regulation), norme comptable IFRS9 ou EBA Guidelines 

2. Outils informatiques et compétences digitales

  • Utilisation confirmée dans MS Office
  • Bonnes connaissances dans:
    • Bases de données (p.ex. Access ou SQL)
    • Coding et Data Mining (p.ex. SAS ou Python)
    • Outils de collaboration (p.ex. MS Teams, sharepoint)

3. Connaissances linguistiques (oral et écrit)

  • Maîtrises de langues française et anglaise
  • La connaissance des langues luxembourgeoise et allemande constitue un avantage. 

 

Compétences transversales: 

  • Planifier et gérer de manière active son propre développement en fonction de ses possibilités, intérêts et ambitions, en remettant en question de façon critique son propre fonctionnement et en s’enrichissant continuellement par de nouvelles idées et approches, compétences et connaissances;
  • Agir de manière intègre, conformément aux attentes de l’organisation, respecter la confidentialité et les engagements et évider toute forme de partialité;
  • S’impliquer entièrement dans le travail en donnant toujours le meilleur de soi-même, en cherchant à atteindre la meilleure qualité et en persévérant même en cas d’opposition;
  • Analyser de manière ciblée les données et juger d’un œil critique l’information;
  • Traiter et résoudre les problèmes de manière autonome, chercher des alternatives et mettre en œuvre les solutions;
  • Montrer, transmettre et partager ses connaissances, ses idées et ses méthodes de travail;
  • Créer et améliorer l’esprit d’équipe en partageant ses avis et ses idées et en contribuant à la résolution de conflits.

Missions :

  • Réalisation de missions de validation initiale et périodique des modèles internes utilisés pour la gestion du risque de taux d’intérêt (IRRBB), du risque de crédit (p.ex. modèles IRB ou IFRS9) ou d’autres types de risque;
  • Revue de la documentation des modèles internes;
  • Contrôle des codes sources et des données utilisées pour la modélisation;
  • Analyse critique de la méthodologie et des hypothèses des modèles internes (p.ex. en créant des modèles «challenger»);
  • Revue de l’implémentation technique et de l’utilisation des modèles;
  • Documentation et présentation des résultats de la mission de validation dans des rapports de validation;
  • Suivi des recommandations formulées;
  • Quantification et suivi du risque de modèle.

Votre dossier de candidature devra contenir :

  • Un curriculum vitae détaillé;
  • Une lettre de motivation;
  • Une copie de vos diplômes (pour les diplômes obtenus à l’étranger, veuillez joindre l’inscription au registre des titres des diplômes universitaires délivré par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche).

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