Oppe Plazen

« Zeréck op d'Lëscht mat den oppene Plazen

Un Quantitative Credit Risk Analyst (m/f)

En vue de renforcer son Service Credit Process Management, la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, recherche activement

 Un Quantitative Credit Risk Analyst (m/f)

 Réf: CPM1907

Profil recherché:

  • Titulaire d’un diplôme Master en finance, économie ou mathématiques;
  • Connaissances statistiques/mathématiques en adéquation avec le rôle de Risk Manager au sein d’une banque systémique;
  • Connaissance du contexte réglementaire lié aux modèles selon l’approche IRB (RTS, Guidelines EBA, directives, règlements, documentation CSSF);
  • Connaissance et utilisation avancée de SAS ou équivalent pour effectuer des analyses et modélisations;
  • Respect des deadlines et rigueur dans la livraison des modèles, analyses et documentations;
  • Esprit analytique et capacités d’innovation;
  • Expérience professionnelle approfondie dans le domaine du Risk Management;
  • Maîtrise des langues française et anglaise, la connaissance des langues allemande et luxembourgeoise constitue un avantage.

Missions:

  • Mise en place, surveillance, documentation et suivi de modèles d’aide à la prise de décision automatique d’affaires Prêt & Crédit (scoring automatiques);
  • Mise en place, surveillance, documentation et suivi de modèles de gestion du risque de crédit de la Banque (LGD, PD, MOC, DOD, etc.);
  • Etroite collaboration avec les responsables des divisions/services des différentes entités liées au domaine Risque;
  • Conception et réalisation des reportings et contrôles liés au domaine de la modélisation risque et des outils d’aides à la décision;
  • Participation à des projets stratégiques en étroite collaboration avec les services commerciaux et les services informatiques.

Sech op dës Plaz mellen »